Buonasera, ho un segnale così fatto: x(t+1) = a*x(t) + e(t) e(t) è un processo gaussiano bianco con media nulla e varianza nota VE, il termine a è noto ed è compreso tra 0 e 1. So per certo che lo spettro di un simile processo ha un comportamento linearmente descrescente con il logaritmo della frequenza. Ho letto che la pendenza di questa retta è legata solo al coefficiente a. E' vero? E se è così, esiste una relazione analitica tra a e la pendenza dello spettro di x?
Spettri di processi stocastici
Sep 15, 2008
2 Replies
Uhmmm... L'ultimo concetto è chiaro. Per quanto riguarda la prima parte, forse è meglio se chiedi su it.hobby.cucina... Qui siamo molto pratici, a parte qualche ingegnere che forse con la matematica teorica se la cava un po' meglio.
Ciao! Gianluca
Il 15 Set 2008, 23:32, "Giovanni T." ha scritto:
un
legata
analitica
Uhm... non mi risulta; dove l'hai letto?
Il processo che hai indicato è un processo autoregressivo di ordine 1 (processo AR(1)). Lo spettro di tale processo è
Sx(f) =VE/(1-a*exp(-i*2*pi*f))^2 con |f|
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